FXや株式相場では「ボラティリティが高まっている」とか、「最近の○○はボラティリティ低い」といった風に、「ボラティリティ」という用語を耳にすることがありませんか?
ちなみに略して「ボラ」ということもあるんです。

ボラティリティはFXで大きなチャンスを掴むためにも重要なことですので、
この記事でボラティリティを知って身につけていきましょう!

ボラティリティの意味とその確認方法について

ボラティリティとは、変動比率のことをいいます。
つまり、大きく変動している状態を「ボラティリティが高い」といい、ほとんど変動していない横ばいの状態を「ボラティリティが低い(ない)」という風に言います。

超簡単にいうなら通貨が注目されているかどうかで、高い低いと言われているイメージです。

ボラティリティですが、業者によっては通貨ペアごとのボラティリティを確認できることがあります。

例えば、SBIFXトレードのインフォメーションメールに登録すると、ドル円やユーロドルなどの主要通貨ペアの変動幅が毎日送られてきます。

※かつてはYahoo!ファイナンスでボラティリティの確認が可能でしたが、2017年12月27日現在確認したところ、サービスを終了しています。

ボラティリティの数値を見ると、やはりというか通貨ペアごとの違いがはっきり出ています。
特に「殺人通貨」の異名を持つポンド円は、ドル円の2倍以上のボラティリティになることもしばしばで、時には数時間で数円動くことも普通です。

ポンド以外でも、金融引き締めの噂が絶えなユーロが2017年は1500ピプスの上昇と、高いボラティリティを示しました。

一般的にボラティリティは、その時話題となっている通貨ペアであればあるほど高くなり、逆にボラティリティが低いということは、その通貨ペアは注目されていない「脇役」にすぎないことを示唆します。

ボラティリティを活用したテクニカル指標とその使い方

ボラティリティは、それだけで情報商材が市販されてしまうくらい、FXの取引においては重要な指標となっています。

特にトレンドの発生や終了時期を確認するのに、他のテクニカル指標と組み合わせて活用されています。

また、ボラティリティの大小によって、現在最も話題になっている通貨ペアを発見することもできますので、通貨ペアの選定にも役立つでしょう。

トレーダーの不安心理を表す「VIX」

ボラティリティを数値化した指標はいくつかあり、特に馴染み深いのが「恐怖指数」の名で知られるボラティリティ・インデックス(VIX)でしょう。

以下は、2017年12月27日現在のVIXの月足チャートとなります。(縦軸がボラティリティ指数)


https://chartpark.com/vix.htmlより

VIXはアメリカの株価指数「S&P500」におけるオプション取引のボラティリティを基に計算されていて、トレーダーの心理がどれだけ不安になっているかを示すデータとして、株式やFXなど、様々な金融相場で使用されています。

普段は10~20の間を推移していて、25を超えた辺りから相場が不安定になると言われています。
過去の金融危機では、何度もその数値が上昇していますが、ほとんどが50以内に収まっています。

けれども、2008年のリーマンショックからしばらくは80に何度も達しました。
それほどリーマンショックというのは未曽有の出来事だったのです。

FXでVIXを用いる場合は、数値が高まるほど相場がリスクオフになる傾向を活かして、特に豪ドルなど資源国通貨を売るタイミングを計るのに使えるでしょう。

上昇トレンドの終わり確認する「ボラティリティ・レシオ」

マネーパートナーズや、楽天FXの取引システムで表示できる「ボラティリティ・レシオ」は、書籍「マーケットの魔術師」の作者として知られるジャック・D・シュワッガーが考案したテクニカル指標です。

以下が2017年12月27日現在のドル円月足にボラティリティ・レシオを適用した結果です。


※XMMT4より

ある条件によって算出された「真の値幅」を、数日分の「真の値幅」から算出された「指数平滑移動平均線」で割り出した数値のグラフです。

数値が2を超えると上昇トレンドの終了が近いとみなされるため、売り時を探すための指標として使われる傾向があります。

トレンドの方向性を判断する「DMI」

多くのFX業者の取引システムで表示できる「DMI(方向性指数)」は、価格の変動幅を指数化して、トレンドの方向性や有無を判断します。

DMIの計算に当たっては、前日の高値と当日の高値、前日の安値と当日の安値を用い、この差を計算します。

その結果算出された、+DIと-DIという数値は、それぞれ上昇の強さ、下降の強さを表しています。

以下が、2017年12月27日現在のドル円にDMIを適用した結果です。
+DI(緑線)と-DI(青線)


※SBIFXトレードより

指数が25を超えたらトレンドが発生しているとみなして順張りを、25未満の場合はレンジ相場になると判断して逆張りをすることになります。
もっとも買いか売りについては、DMIだけでは判断できないので、別の指標を組み合わせる必要があります。

ボラティリティ指標の補助となる「ボリンジャーバンド」

一般的に「逆張り用指標」と捉えられることの多い「ボリンジャーバンド」ですが、使い方次第ではボラティリティを測ったり、順張りに使用することもできます。

ボリンジャーバンドは、拡大する局面と縮小する局面、また横ばいの局面がありますが、それぞれは「標準偏差」という数値のばらつきを示す数値をもとに、形が変わるようになっています。

つまり、縮小する局面というのはボラティリティがどんどん小さくなっていることを意味し、逆に拡大局面ではボラティリティが大きくなっていることを意味します。

これをもとに、現在の相場状況がトレンド相場なのか、レンジ相場なのかを見極めてトレードされる方が多いです。

例えば、ボリンジャーバンドが拡大しボラティリティが高まっていく局面では、レバレッジを低めにしてポジションサイズを小さくします。

反対に、ボリンジャーバンドが縮小している局面では、ボラティリティは低いため大きめのポジションでハイレバレッジトレードが可能になります。

ただし、ボリンジャーバンドは縮小と拡大を繰り返すため、いつまでも同じ配置とは限りませんので、配置が変化したらトレードの仕方を変えていく必要があります 。

また、ボリンジャーバンドは基本日足や1時間足で見られることが多いので、なるべく利用する場合には、長い足に適用するようにしましょう。

以下は、2017年12月27日現在のドル円にボリンジャーバンドを適用した結果です。

※SBIFXトレードより

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ボラティリティが大きい時のリスクについて

FXで為替差益を狙うなら、ボラティリティが大きいほど、より大きな利益を期待できます。
けれども逆に考えると、大きな損失が発生する可能性もあるのです。

特にボラティリティが大きい通貨の代表であるポンドに手を出してみたものの、値動きの激しさに、あっという間にポジションを刈られて相場から退場させられてしまうトレーダーは多いんです。

たまに、FXの破産者の記事などを読むのですがその中には「ポンド円をハイレバレッジでトレードしていたら暴落してロスカットされた」なんてものもちらちら目につきます。

ポンド円みたいなボラティリティの高い通貨をハイレバレッジでトレードするなんてもはやただの「ギャンブル依存症」じゃないかと思うこともあるのですが、それが怖いところで、一度ハイリスクになれてしまうとそれが普通になってしまうんですね。

他にも、ボラティリティが高いことで有名だったのが、毎月最初の金曜日に発表される「アメリカ雇用統計」です。
2018年現在でこそ注目度が下がり、値幅も小さくなりましたが、FRBの利上げ判断に大きく影響していた2014年から2015年頃は発表後数分で1円動くことも普通にあったFX界の一大イベントです。

しかし、雇用統計の高いボラティリティーはかえってリスクとなり、うまく値動きに乗れずに大損になってしまうケースも少なくありません。
うまく値動きに乗れなければ、ボラティリティの大きさが却ってリスクになると心得た方が良いでしょう。

ボラティリティが高い通貨をトレードする場合「トレンドが読めている(トレンド分析ができている)」ということが大前提です。

単に大きく動いているから「一発逆転」を狙ってポンド円などをトレードすると、激しい値動きに翻弄されるばかりで、チャート分析がおろそかになり、損大利小のトレードになってしまいます。

というよりも、そういう通貨はボラティリティが低い間からチャート分析をして、エントリーの水準や利食い・損切の位置を考えて備えておくのが基本。

事が起こってから、慌てて入ったらカモにされるだけでよいことはなにもありません。

ボラティリティが小さい時はハイレバかスワップ狙いで

逆にボラティリティが小さいと値動きに期待できないので、わずかな利益しか得られないと思いがちですが、その分レバレッジを効かせて、大きめのポジションを持てば、大きな利益を得られる可能性があります。

普段このサイトでは「ハイレバレッジは危険!」と言ってますから、それに反するのでは?と思いますよね。
でも、あらかじめ値幅が小さいという前提で、ここまでは多分いかないだろうという手前に利益と損失確定の注文をそれぞれ出しておけば、損失は限定されますよね。

リスク管理が出来るならハイレバトレードも検討余地あり

合わせて、損失が許せるギリギリまでポジションを高めに持つなど、しっかりリスク管理ができれば、ハイレバレッジもOKなんです。
プロの投資家も、値動きが小さな時間帯などには、レバレッジとボラティリティのバランスを考えて、ポジションのサイズを変えているんですよ。

肝心なのは、チャートを見て「この通貨ペアはこの範囲でしか動いていないから、上がってもここまで、下がってもここまでだろう」と、相場の流れを自分で予想すること。

最初は漠然とした根拠でも、成功や失敗を重ねるうちに、より信頼性が高くなるでしょう。
また、ボラティリティが小さいときにトレードする場合には、スプレッドの比率もそれだけ大きくなるということには気を付けなければいけません。

ドル円やユーロドルなどはスプレッドは狭いですが、マイナー通貨などでボラティリティが低い場合には、スプレッド分がバカにならないこともありますので、そういう場合には素直にトレードする通貨ペアを変えるというのも手です。

ボラティリティが低いときのもう1つの考え方としては、スワップポイントを主眼に置いたトレードをするというものです。

スワップポイントを狙うなら、DMMFX

スワップ狙いのトレードをする場合、ボラティリティの大きさはかえってネックになる場合も少なくありません。

というのは、自分に有利な方向に値動きするならともかく、不利な方向にも大きく動くことも想定しなければならないため、為替変動とスワップポイントを合わせた実質年利の計算が困難になるからです。

例えば、1年で2円分の値幅に相当するスワップポイントを得られたとしても、年間の変動幅が上下5円などあれば、せっかくスワップポイントをためても意味がないということにもなりかねません。
一方で、ボラティリティが小さい南アフリカランド円などでは、為替変動よりもスワップポイントによる利益の影響のほうが大きいため、長期保有に向いているといえます。

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また、スワップポイントを狙う場合にはボラティリティが低い通貨であっても、レバレッジを低くしておく必要があります。
それは、スワップポイントが十分たまるまでには時間がかかるからであり、その間に想定外の値動きをする可能性も少なくないからです。

そのため、長期的にスワップ投資をする場合にはボラティリティが低く、スワップポイントが高い通貨ペアを選んだうえで、レバレッジは3倍程度にとどめておくことをお勧めします。

また、やや上級編になりますが「ボラティリティの変化」も価格変動と併せて予測することもお勧めです。
ボラティリティも価格と一緒で、常に一定という訳ではありません。

相場のポジションの偏りや、新たなニュースによってこれまでボラティリティが低かった通貨が大きく動き出したり、逆に今まで大きく動いていた通貨がウソのように動かなくなったりすることもあります。

月ごとに各通貨ペアのボラティリティを測ってみて、事前にトレードスタイルを決めておくことで、より安定したメンタルでトレードすることができるでしょう。

いずれにしても大切なのは、今後どのような動きをするのか、自分の中でストーリーを組み立てること。
上手に活用して、利益を増やしたいですね。

レバレッジとボラティリティーの関係とは?

取引におけるリスクを見極めるには、このレバレッジとボラティリティの両者をしっかりと考える事です。
ボラティリティが大きい通貨で高いレバレッジの取引を行えば当然ハイリターンを得るコトができますよね。

しかし、その裏返しでハイリスクも負うコトになる。
リターンが高ければ高いほどリスクも同じように大きくなっていくんです!

ボラティリティが小さい通貨はどうか?
変動比率が小さいからと言って利益が少ししか得られないのか?

そこで役立つのがレバレッジ。
値動きが小さく数銭しか利益が得られなくてもそこでレバレッジを効かせてちょっと大きめのポジションを持てば大きな利益を得られる可能性アリ。

値動きが小さな時間帯などにはこのような取引をする投資家も多いですよ。

ただし、レバレッジをいっぱいに効かせて取引する場合は自分の資金でどれくらいの損失なら受け入れられるか?そして何よりもより確実性の高い根拠があってポジションを持つことが重要に。

取引を行う際、投資家たちが参考にする材料や情報は実に様々。
難しいことを根拠にしようとすれば幾らでもできます。

「さっきまでずっとココからココまでの値動きしかないから、しばらく同じような動きをするのでは?」といった感じでOkなので、初心者の人は色々なストーリーを考えて取引してみてください!

リスク管理さえしっかりしていれば、予想が外れても自分の想定内。損失も限定されるハズ。

そして最初はうまくいかなくても、損失が限定されていればそこで「一発退場」にならずに、失敗から学ぶことができます。
初心者の方なら最初は「願望」といってもいいような根拠であっても、経験を積み重ねて、勉強していくうちにより合理的な判断ができるようになるでしょう。

リスク量は「ボラティリティ×レバレッジ」であると考えてください。
それぞれの通貨ペアや状況に応じて適切なリスクをとっていくというのも、FXトレーダーには求められるところです。

実際、プロの投資家で継続的に利益を上げている方は、相場分析の技術とともに、このリスク量の調整が巧みです。

最初はリスク管理なんて気にせずに、ハイレバレッジで突っ走ってしまうかもしれませんが、もしリスク管理が一番重要であることに気が付いたら、この記事をもう一度見返してみてください。

FXでは、勝率100%ということはあり得ません。
どんな勝ちトレーダーでも、損切りをしていますし、それができるようなリスク量でトレードをしています。

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FX課長
少年の心を忘れないアラサーリーマンです。兼業投資家。 主にスイングトレードを中心にトレードをして、年間通して勝てるようになってきました。 最初はボロ負けしてたので、そこからどうやってFXで勝てるようになったかやFXに関する情報を書いています。

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少年の心を忘れないアラサーリーマンです。将来を考えて給料だけでは不安だ、収入源を増やそうと100万円でFXを始めました。しかし、3ヶ月持たずに100万⇒15万へ減らし(涙) そこからFXの手法研究の日々を過ごし、ひと通りチャート分析手法を身につけます。が、それでも勝てず。結局、シンプルイズベストにして、トレンドに順張りする事に集中したら勝てるように。昨年も月単位で負けたのは2ヶ月で年間では本業と同じくらいの利益を出せるレベルまで来ました。僕が負け組初心者トレーダーから月10万円突破するまでに注意したポイントも紹介していますので是非チェックして下さい!⇒こちら

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