ボラティリティの意味とその確認方法について

FXで取引をしていると「ボラティリティ」という言葉をよく耳にしますよね。
ボラティリティとは、通貨ペアの変動費率のことで、値動きの大きさを示す指標なんです。
変動の幅が大きいと「ボラティリティが大きい(高い)」と言って、逆に小さいと「ボラティリティが小さい(低い)」と言います。

通貨ペアごとのボラティリティはYahoo!ファイナンスをはじめ、いくつかのページで確認できます。
例えばYahoo!ファイナンスのように、ある期間内における30分単位のボラティリティをランキング形式で表示したり、またあるサイトでは、分から月単位の各通貨ペアごとのボラティリティを表示するなど様々な見方ができます。

どの通貨ペアも1か月の間に200pips以上のボラティリティがあり、比較的動きが穏やかと言われるドル/円も400pipsほど動く事も珍しくありません。
中にはポンドのように、1週間で1か月分の動きといっても良いような大きな動きをする通貨ペアもあります。
そのボラティリティはなんと1,000pips。
普段から値動きが激しいポンドですが、数値で見るとその幅に驚かされますね。

また、相場の主役になっている通貨ペアはボラティリティが大きくなりがちで、例えばギリシャ問題で揺れるユーロや、金利を引き下げたばかりのニュージランドドルあたりが激しく変動しています。

ボラティリティを活用したテクニカル指標とその使い方

ボラティリティは、それだけで情報商材が市販されてしまうくらい、FXの取引においては重要な指標となっています。
特にトレンドの発生や終了時期を確認するのに、他のテクニカル指標と組み合わせて活用されています。

トレーダーの不安心理を表す「VIX」

ボラティリティを数値化した指標はいくつかあり、特に馴染み深いのが「恐怖指数」の名で知られるボラティリティ・インデックス(VIX)でしょう。

VIXはアメリカの株価指数「S&P500」におけるオプション取引のボラティリティを基に計算されていて、トレーダーの心理がどれだけ不安になっているかを示すデータとして、株式やFXなど、様々な金融相場で使用されています。

普段は10~20の間を推移していて、25を超えた辺りから相場が不安定になると言われています。
過去の金融危機では、何度もその数値が上昇していますが、ほとんどが50以内に収まっています。
けれども、2008年のリーマンショックからしばらくは80に何度も達しました。
それほどリーマンショックというのは未曽有の出来事だったのです。

FXでVIXを用いる場合は、数値が高まるほど相場がリスクオフになる傾向を活かして、特に豪ドルなど資源国通貨を売るタイミングを計るのに使えるでしょう。

上昇トレンドの終わり確認する「ボラティリティ・レシオ」

マネーパートナーズや楽天FXの取引システムで表示できる「ボラティリティ・レシオ」は、書籍「マーケットの魔術師」の作者として知られるジャック・D・シュワッガーが考案したテクニカル指標です。
ある条件によって算出された「真の値幅」を、数日分の「真の値幅」から算出された「指数平滑移動平均線」で割り出した数値のグラフです。

数値が2を超えると上昇トレンドの終了が近いとみなされるため、売り時を探すための指標として使われる傾向があります。

トレンドの方向性を判断する「DMI」

多くのFX業者の取引システムで表示できる「DMI(方向性指数)」は、価格の変動幅を指数化して、トレンドの方向性や有無を判断します。
指数が25を超えたらトレンドが発生しているとみなして順張りを、25未満の場合はレンジ相場になると判断して逆張りをすることになります。
もっとも買いか売りについては、DMIだけでは判断できないので、別の指標を組み合わせる必要があります。

ボラティリティ指標の補助となる「ボリンジャーバンド」

これらの補助として役立つテクニカル指標が、おなじみの「ボリンジャーバンド」です。
基本的にボリンジャーバンドは、標準偏差に達する確率を基に「これ以上の上昇(または下降)は無いだろう」と判断するための、いわば逆張りの指標です。
けれども、相場が拡大と収縮を繰り返す習性を活かして、ボリンジャーバンドが狭くなればレンジ、そこから再び広くなればトレンドと判断することもできます。
ボラティリティの指標と組み合わせて、よりトレンドのタイミングが分かりやすくなるのです。

ただし、これらのテクニカル指標は万能ではないので、時には思惑どおりにいかないこともあります。
過信は禁物です。
また、日足で見る前提で作られているものがほとんどなので、短い足で見るよりは、1時間以上の長い足で見ることをおススメします。

ボラティリティが大きい時のリスクについて

FXで為替差益を狙うなら、ボラティリティが大きいほど、より大きな利益を期待できます。
けれども逆に考えると、大きな損失が発生する可能性もあるのです。

特にボラティリティが大きい通貨の代表であるポンドに手を出してみたものの、値動きの激しさに、あっという間にポジションを刈られて相場から退場させられてしまうトレーダーは多いんです。
だから、ボラティリティが大きいことが、必ずしも取引に最適というわけではないんですよ。

分かりやすい例として、毎月第一金曜日に発表される「雇用統計」がありますよね。
発表直後には100pips前後の値動きが発生します。
よく、この大きなボラティリティを利用して、一瞬で大きな利益を獲得しようと指南するトレーダーもいますが、ほとんどの場合、うまく売買のタイミングを掴めないまま、買っては下がり、売っては上がりを繰り返して大損することが多いものです。

トレンドに乗れなければ、ボラティリティの大きさが却ってリスクになると心得た方が良いでしょう。

ボラティリティが小さい時はハイレバかスワップ狙いで

逆にボラティリティが小さいと値動きに期待できないので、わずかな利益しか得られないと思いがちですが、その分レバレッジを効かせて、大きめのポジションを持てば、大きな利益を得られる可能性があります。

普段このサイトでは「ハイレバレッジは危険!」と言ってますから、それに反するのでは?と思いますよね。
でも、あらかじめ値幅が小さいという前提で、ここまでは多分いかないだろうという手前に利益と損失確定の注文をそれぞれ出しておけば、損失は限定されますよね。

リスク管理が出来るならハイレバトレードも検討余地あり

合わせて、損失が許せるギリギリまでポジションを高めに持つなど、しっかりリスク管理ができれば、ハイレバレッジもOKなんです。
プロの投資家も、値動きが小さな時間帯などには、レバレッジとボラティリティのバランスを考えて、ポジションのサイズを変えているんですよ。

肝心なのは、チャートを見て「この通貨ペアはこの範囲でしか動いていないから、上がってもここまで、下がってもここまでだろう」と、相場の流れを自分で予想すること。
最初は漠然とした根拠でも、成功や失敗を重ねるうちに、より信頼性が高くなるでしょう。

ボラティリティが小さい間は、スワップポイントを目的とした取引をメインにするのも一つの手です。
スワップ派にとっては、ボラティリティの大きさは却ってネックになります。
ストップやロスカットに引っかかって、それまで貯まったスワップポイント以上の為替差損が発生するからです。

通貨ペアを選択する時には、スワップポイントをいくら貰えるかだけでなく、直近のボラティリティも考慮すれば、長期的にポジションを保有して、スワップポイントを貰い続けることが期待できますよ。

もちろんスワップポイント狙いであれば、無理にハイレバレッジにする必要もありません。
自分にとって適切なポジションサイズで保有すればいいのです。

このように相場のボラティリティから、トレンドの有無だけでなく、どのような取引をするべきか判断できます。
いずれにしても大切なのは、今後どのような動きをするのか、自分の中でストーリーを組み立てること。
上手に活用して、利益を増やしたいですね。

レバレッジとボラティリティーの関係とは?

取引におけるリスクを見極めるには、
このレバレッジとボラティリティの両者をしっかりと考える事です。
ボラティリティが大きい通貨で高いレバレッジの取引を行えば
当然ハイリターンを得るコトができますよね。

しかし、その裏返しでハイリスクも負うコトになる。
リターンが高ければ高いほどリスクも同じように大きくなっていくんです!

ボラティリティが小さい通貨はどうか?
変動比率が小さいからと言って利益が少ししか得られないのか?

そこで役立つのがレバレッジ。
値動きが小さく数銭しか利益が得られなくても
そこでレバレッジを効かせてちょっと大きめのポジション
を持てば大きな利益を得られる可能性アリ。
値動きが小さな時間帯などには
このような取引をする投資家も多いですよ。

ただし、レバレッジをいっぱいに効かせて取引する場合は
自分の資金でどれくらいの損失なら受け入れられるか?
そして何よりもより確実性の高い根拠があって
ポジションを持つことが重要
に。

取引を行う際、投資家たちが参考にする材料や情報は実に様々。
難しいことを根拠にしようとすれば幾らでもできます。

「さっきまでずっとココからココまでの値動きしかないから、しばらく同じような動きをするのでは?」
といった感じでOkなので、初心者の人は色々なストーリーを考えて取引してみてください!

リスク管理さえしっかりしていれば、予想が外れても自分の想定内。損失も限定されるハズ。
プロの投資家などは、このレバレッジとボラティリティーのバランスを常に考えているんです。

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FX課長
少年の心を忘れないアラサーリーマンです。兼業投資家。 主にスイングトレードを中心にトレードをして、年間通して勝てるようになってきました。 最初はボロ負けしてたので、そこからどうやってFXで勝てるようになったかやFXに関する情報を書いています。

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少年の心を忘れないアラサーリーマンです。将来を考えて給料だけでは不安だ、収入源を増やそうと100万円でFXを始めました。しかし、3ヶ月持たずに100万⇒15万へ減らし(涙) そこからFXの手法研究の日々を過ごし、ひと通りチャート分析手法を身につけます。が、それでも勝てず。結局、シンプルイズベストにして、トレンドに順張りする事に集中したら勝てるように。昨年も月単位で負けたのは2ヶ月で年間では本業と同じくらいの利益を出せるレベルまで来ました。僕が負け組初心者トレーダーから月10万円突破するまでに注意したポイントも紹介していますので是非チェックして下さい!⇒こちら

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