• ストキャスティクスの基本を覚えよう!
  • パラメーターの変更による影響について
  • ストキャスティクスを使った取引事例を紹介!

オシレーター系のテクニカルでRSIに次いでメジャーなのがストキャスティクスです。
歴史はRSIよりも少し古くて、考案されたのは1950年代。
計算方法が分かりにくいので取っつきにくい面もありますが、イメージさえつかめればそれほど難しくはないはずです。
切れ味のいい武器になるので、がんばってストキャスティクスを理解しましょう!

ストキャスティクスの基本・使い方・仕組みについて

ストキャスティクスの基本

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ストキャスティクスは%K、%D、%SDの3つの構成要素でできています。
計算式を見る前に、まずは各構成要素の意味合いから理解しておきましょう。
すべてのベースになっているのが%Kなので、その意味合いを特に意識しておいてください。

・%K
分析期間における高値から安値までの値幅の中で、現在値が安値から何%の位置にあるかを表した値です。
「高値に近かったら買われすぎだよね」、「安値に近かったら売られすぎだよね」というイメージを持ってください。
「分析期間をローソク足何本分にするか」というところがパラメータで、通常は14、9、5あたりがよく使用されます。
ちなみに、現在値が高値を更新している状態だと100%になり、安値を更新している状態だと0%になります。
この意味合いを見ると想像がつくかもしれませんが、%Kはかなり激しく上下に動きます。

・%D
%Kの動きは上下に激しく動き、ジグザグに推移します。
それを使いやすくするために平滑化(≒移動平均化)したものが%Dです。
「過去の%Kの何個分を使って平滑化するか」というところがパラメータで、通常は3が使用されます。

・%SD

%Dを分析するために、これをさらに移動平均化したものが%SDです。
「過去の%Dの何個分を移動平均化するか」というところがパラメータで、これも3が使用されることが多いです。

以上が構成要素ですが、通常分析するときにはこのうちの2つが使われます。
%Kと%Dを使って分析するものがファスト・ストキャスティクスと呼ばれ、%Dと%SDを使って分析するものがスロー・ストキャスティクスと呼ばれます。

いずれの場合も分析する際の見方は同じですが、ファスト・ストキャスティクスのほうが激しく動いてサインが出やすい分、ダマシも出やすくなります。
一般的には、激しい動きが平滑化されているスロー・ストキャスティクスが使われます。
今回は、このスロー・ストキャスティクスを前提として説明していきます。

計算方法も確認しておこう

次に計算方法も確認しておきましょう。
覚える必要はありません。
「さきほど説明した意味合いになるよね」という感じで、確認する気持ちで見ていってください。

%K=(現在値-過去のローソク足N本分の安値)÷(過去のローソク足N本分の高値-過去のローソク足N本分の安値)×100

%D=(現在値-過去のローソク足N本分の安値)の過去M本分合計÷(過去のローソク足N本分の高値-過去のローソク足N本分の安値)の過去M本分合計×100

%SD=%DのL本単純移動平均線

この計算式のなかで、数字を変えられるパラメータとなるのがN、M、Lです。
ストキャスティクスのパラメータは一般的には14、3、3や9、3、3や5、3、3が使われることが多いです。

計算自体は自動でしてくれるので、計算の仕組みさえ頭に入っておけばOKです。
大事なのは%Kの意味合い。
そして、それを平滑化(≒移動平均化)したものが%D、さらにそれを移動平均化したのが%SDということです。
最初のイメージ図を理解しておきましょう!

パラメータの設定についての捕捉

パラメータについては一般的なものを使うのが基本ですが、ストキャスティクスはトレーダーによって、使われているパラメータにバラつきがあります。
これにしておけば安心いいと断言できるほどの、パラメータはないように思います。
そこで、パラメータをどう変えれば、ストキャスティクスの動きがどう変化するのかを知っておくことが大事になってきます。

最初の構成要素のイメージを説明した図をもう一度、見てください。
それぞれのベースになっている構成要素が%Kですが、これを算出するときの「分析期間をローソク足何本分にするのか」という部分、上の計算式ではNがもっとも重要なパラメータになります。

この分析期間が長くなればストキャスティクスの波は緩やかになって、短くなれば激しくなっていきます。
このイメージを持ったうえで、自分の取引スタイルに合ったパラメータを探してみてください。

あえて言うとすると、スイングやデイトレといった長めの取引をするのであれば分析期間は長めに、スキャルピングのような細かい取引を繰り返すのであれば分析期間は短めに設定しておいたほうが相性がいいでしょう。

ストキャスティクスを使った取引の考え方

スロー・ストキャスティクスの見方の基本

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このチャートではサブチャートにスロー・ストキャスティクスを表示していて、緑のラインが%Dで、赤の点線が%SDです。
スロー・ストキャスティクスでは、この%Dを中心に見ます。

%Dの見方はほとんどRSIと同じで、上がりすぎたら買われすぎ、下がりすぎたら売られすぎというふうに見ます。
ストキャスティクスで基準になるのは20%や80%とされていて、20%を下回れば売られすぎ、80%を上回れば買われすぎと覚えておきましょう。

そして、さらにこの%Dを、その移動平均線である%SDを使って分析するのが、ストキャスティクスの特徴です。
移動平均線による分析と言えば、ゴールデンクロスとかデッドクロスですよね。

例えば、%SDを%Dが上から下に抜くデッドクロスが起こったとします。
ということは、%Dが下に加速するサインとなるので、売りでエントリーをしようということになるわけです。

さらにもう1つ、こちらもRSIで出てきましたが、ダイバージェンスも確認することができます。
価格が上がっているのに、%Dが下がっているという状態ですね。
これは、トレンドの終了の兆候を示しているわけです。

RSIの基本と使い方!シンプルで分かりやすいオシレーター系指標!

3つのサインを組み合わせて取引!

ストキャスティクスの見方の基本はOKでしょうか?
簡単にまとめると、%Dの水準、%Dと%SDのクロス、ダイバージェンスという3つのサインを使って見るわけです。

取引ではこれらのサインを確認しながら、エントリータイミングをうかがうことになります。
そして、より多くのサインが出れば、より強いエントリー根拠になります。

例えば、%Dが80%以上の水準で、%Dと%SDがデッドクロスという感じで2つのサインが出ているといいエントリー根拠になりますね!
これに加えてダイバージェンスも確認できたりすると、さらにエントリーに自信が持てるでしょう。

弱点はトレンド!他のテクニカルで方向感を押さえておこう

ストキャスティクスはレンジに強いテクニカルです。
しかし、オシレーター系テクニカルの常ですが、トレンドに弱い側面があります。
強いトレンドが出てしまうと、上下に張り付いてしまうわけです。

そもそも、ストキャスティクスは過去の分析期間の高値に近づいたら買われすぎ、安値に近づいたら売られすぎと判断するテクニカルでしたよね。
高値や安値を更新し続けるトレンドが出ちゃったら、何の意味もなくなってしまうわけです。

そんな状況のなかでサインが出たとしても、ダマシの連続となってしまうでしょう。
これを避けるためには全体の方向感を把握しておく必要があります。

ちなみに、ストキャスティクスは直近の値動きに対して敏感に動くテクニカルなので、全体のトレンドを見極めるのには向いていません。
このあたりを他のテクニカルで上手にフォローすることが大事になってきます。

ストキャスティクスを使った取引事例を見てみよう!

チャート事例

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サブチャートがスロー・ストキャスティクスで、パラメータは14、3、3です。

見ての通り、全体的に大きな方向感が出ていない状態ですね。

まず、赤のところで%Dが20%を割り込み売られすぎの状態でゴールデンクロスが発生しています。
ここが買いのエントリーポイントです。

続いてピンクのところで、%Dが80%を超えた状態でデッドクロスしたので、ここでイグジット。
ここで、決済と同時にドテンでエントリーをしてもいいですね。
その場合は、次に%Dと%SDがクロスしたところで逃げましょう。

続いてオレンジのところでダイバージェンスが起きています。
%Dは80%に届いていませんが、デッドクロスが発生。
ダイバージェンスとデッドクロスの2つのサインが出ているので、売りでエントリーしましょう。
イグジットは次にクロスした緑のところ。
ここも、決済と同時にドテンでエントリーをしてもOKです。

次は青のところ、%Dが80%を超えたところでデッドクロス、売りのエントリーですね。
そして、薄い水色のところでクロスしたところがイグジットポイント。
ここは、サインがクロスのみなので、決済と同時のドテンでのエントリーは避けておきます。

最後は紫のところ。
これも%Dが80%超えでのデッドクロスなので、売りでエントリー。
グレーのところがイグジットポイントになりますね。

細かく取引が可能!

チャート事例で見ても分かるとおり、ストキャスティクスは上下によく動くので、けっこうサインが出やすいテクニカルです。
なので、頻繁に取引が可能なわけです。

これがいい方向にいけば利益が伸びますが、もし悪い方向に働いちゃうと損切りの連続になる可能性もあります。
それを決めるのは、全体の相場の方向性の把握。

ストキャスティクスは切れ味のいい武器です。
これをうまく使いこなせるように、他のテクニカルでいかにフォローしていくのか、これがポイントになってくるでしょう!

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少年の心を忘れないアラサーリーマンです。兼業投資家。 主にスイングトレードを中心にトレードをして、年間通して勝てるようになってきました。 最初はボロ負けしてたので、そこからどうやってFXで勝てるようになったかやFXに関する情報を書いています。

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少年の心を忘れないアラサーリーマンです。将来を考えて給料だけでは不安だ、収入源を増やそうと100万円でFXを始めました。しかし、3ヶ月持たずに100万⇒15万へ減らし(涙) そこからFXの手法研究の日々を過ごし、ひと通りチャート分析手法を身につけます。が、それでも勝てず。結局、シンプルイズベストにして、トレンドに順張りする事に集中したら勝てるように。昨年も月単位で負けたのは2ヶ月で年間では本業と同じくらいの利益を出せるレベルまで来ました。僕が負け組初心者トレーダーから月10万円突破するまでに注意したポイントも紹介していますので是非チェックして下さい!⇒こちら

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