• ボリンジャーバンドの基本、使い方を学ぼう!
  • 順張り、逆張りどちらで使う!?
  • チャート事例を元に解説!

ボリンジャーバンドは、アメリカの投資研究家であるジョン・ボリンジャー氏が1980年代に考案したテクニカルです。
かなり有名なんですが、生まれてから2、30年ほどということでけっこう新しいんです。
新しいのに有名だということもあり、視覚的にも分かりやすく使いやすいという特徴があります。
今回は、このボリンジャーバンドについて見ていきましょう!

見やすくて使いやすい!ボリンジャーバンドの基本

ボリンジャーバンドのざっくりとしたイメージ

ボリンジャーバンドは統計学に基づいて作り出されたテクニカル指標です。
統計学といってもピンとこないかもしれませんが、もっとも身近なものは学生のころに模試なんかを受けると出てきた「偏差値」でしょう。
昔のイヤな記憶が思い出されて、ウッてなっちゃいそうですが…。
でも、別にもうテストを受ける必要はないから大丈夫です!(笑)

ボリンジャーバンドは、過去の特定の期間のレートを平均したミドルライン(移動平均線と同じです)と、そこから一定の偏差値分だけ上下に広がった2本のラインでできています。
後者の広がりを示すラインは、2本だけでなく、4本、6本と増やして使われることも多いです。

lab10730-1

真ん中の太い青色のラインがミドルライン(偏差値50)、そこを中心として±1σ(偏差値40と60)、±2σ(偏差値30と70)、±3σ(偏差値20と80)のラインを上下に入れています。
広がりを示すラインは複数ありますが、一番重要なのは±2σなのでこれをもっとも意識しておきましょう。

ボリンジャーバンドの持つ意味合い

細かい計算方法は後で説明しますが、まずはこのラインの意味合いについて説明していきましょう。
過去の一定期間のローソク足の終値を統計学的に分析した結果を表示しているのが、ボリンジャーバンドです。

まず、基本となるのがミドルラインで、テストで言うと偏差値50、つまり平均点ですね。
そして、次に±1σのライン、さきほども出てきましたが偏差値でいうと40と60です。
過去の一定期間のレートをベースに統計学的に分析すると、この±1σに挟まれている確率は68.3%という意味があります。

同様に±2σのラインは偏差値でいうと30と70で、この間に挟まれる確率は95.4%。
±3σのラインは偏差値でいうと20と80で、この間に挟まれる確率は99.7%。

逆に考えてみるとおもしろいんですが、±1σのラインから外れる可能性は31.7%、±2σのラインから外れる可能性が4.6%、±3σのラインから外れる可能性は0.3%ということになりますね。
分析期間と同様の相場が続くとしたら、±2σのラインや±3σのラインから外れる確率というのは「こんなに小さいんだ!」というイメージを持っておいてください。

ボリンジャーバンドの形状の変化

このボリンジャーバンドは束のような形に見えますが、相場の動きによって分かりやすく形状が変わります。
例えば、相場の動きがほとんどないような状態だと、この束はキュッと狭く縮んだ状態になります。
逆に、相場の動きが激しかったり強いトレンドが出ている場合は、この束は大きく広がった状態になります。
縮んだ状態を「スクイーズ(収束)」と言い、広がった状態を「エクスパンド(拡散)」と言います。

lab10730-2

相場は大きく動いて、もみ合って、大きく動いて、もみ合って、というのを繰り返して動いていきます。
結果的に、ボリンジャーバンドもエクスパンドとスクイーズという状態を交互に繰り返すことになります。

ボリンジャーバンドの計算方法とパラメータ設定

さて、ではちょっと小難しい計算方法の話もしておきましょう。
あくまで大事なのは上で説明した意味合いなので、混乱するようであれば飛ばしてもOKですよ!

※分析する期間=N、分析する期間の中でM本目のローソク足の終値=PM、Lは任意の値

ミドルライン=(P1 + P2 + …… +PN) ÷ N
±Lσのライン=ミドルライン ± L × 標準偏差
標準偏差=√[{N×(P1の2乗+…+PNの2乗)-(P1+…+PN)の2乗}÷{N×(N-1)}]

この式で、具体的な例を考えてみましょう。
分析する期間を10日間、としてその間の価格が、

120円、121円、122円、124円、125円、123円、122円、121円、122円、123円だったとすると、それぞれの式はこうなります。

ミドルライン=(120円+121円+122円+124円+125円+123円+122円+121円+122円+123円)÷10=122.3
標準偏差=√[{10×(120円の2乗+121円の2乗+122円の2乗+124円の2乗+125円の2乗+123円の2乗+122円の2乗+121円の2乗+122円の2乗+123円の2乗)}-( 120円+121円+122円+124円+125円+123円+122円+121円+122円+123円 )の2乗÷{10×(10-1)}]=1.49(小数点3位以下切り捨て)

+3σのライン = 122.3 + 3 × 1.49 = 126.77
+2σのライン = 122.3 + 2 × 1.49 = 125.28
+1σのライン = 122.3 + 1 × 1.49 = 123.79
-1σのライン = 122.3 - 1 × 1.49 = 120.81
-2σのライン = 122.3 - 2 × 1.49 = 119.32
-3σのライン = 122.3 - 3 × 1.49 = 117.83
 
計算式の中のN本というのが分析する期間の長さで、この部分がパラメータとして変更可能な部分です。
なお、このパラメータには20や21を入れるのが一般的です。
いろいろイジっているトレーダーもいますが、まずは一般的なパラメータを使えるようになりましょう。

順張り、逆張りどちらもOK!ボリンジャーバンドの使い方

ボリンジャーバンドはどういう局面で使えるの?

それでは、どうやってボリンジャーバンドをFXトレードの実践で使っていけばいいのか、説明していきますね!
ここからが本番です。

ボリンジャーバンドは逆張りと順張り、どちらにも使える便利なテクニカルです。
ちなみに、考案者のジョン・ボリンジャーは順張りとして使うことをすすめていますが、日本ではどちらかというと逆張りとしての使い方を紹介していることが多いようです。

また、スイングやデイトレード、スキャルピングといった取引スタイルにかかわらず、それぞれの考え方で使用が可能です。
いろいろな局面で使えるボリンジャーバンド、まずはそれぞれの使い方とその考え方について理解しておきましょう。

逆張りは分析期間の相場が変わらないければ超有効!

ボリンジャーバンドの指標の意味を素直に使った方法が、逆張りです。
±2σのラインのを超えるのは、4.6%だったということを思い出してください。
分析期間の相場が変わらなければ、超えた値というのは一時的な異常値という可能性が高いわけです。
「異常値なら元に戻るはず」と考えられますよね。
こういう考え方で、±2σラインを超えたら逆張りというスタイルで取引ができます。

この考え方の注意点は、この取引手法の前提が「分析期間の相場が変わらなければ」ということ。
なので、レンジの相場ではこの前提が生きているので有効に使えます。
逆にトレンドが発生してしまうと、分析期間の相場からかけ離れ続けるので、前提が崩れてしまって使えないということになります。
トレンドが発生してしまったら、速やかにイグジットしないといけません。

損切りに関する注意点

損切りについて少しだけ補足しておきます。
ボリンジャーバンドを使って±2σのラインで逆張りをしたとします。
そして、損切りラインをどうするかと考えたときに、「±3σのラインを使おうかな」と安易に考えるととても危険なんです!

なぜなら、損切りするような場合は逆行がそのまま続いちゃうわけですが、そういったときにはボリンジャーバンドはエクスパンドして広がっていっちゃうわけです。
さきほどのエクスパンドの例を見てみてください。
±3σのラインもどんどん広がってローソク足から逃げる形になっています。
そうなるといつまでたっても損切りできなくて、大怪我につながる可能性があるんです。
損切りラインは、ボリンジャーバンドだけでなく、別の方法でも考えおいたほうが無難ですよ!

順張りでバンドウォークを狙え!

それでは、順張りについても見ていきましょう。
ボリンジャーバンドの考案者は順張りを推奨しているわけなので、順張りのほうがもしかすると正統と言えるかもしれません。

こちらもボリンジャーバンドの確率の話を思い出してください。
±2σのラインを超えるのは4.6%というのはとても稀なことだし、ましてや±3σのラインを超えるのは0.3%なので「まずあり得ないことだ」と考えます。
つまり、こんな異常値が出たのだから、「分析期間の相場が変わらなければ」という前提は崩れてしまったた可能性が高いというわけですね。

そして、ボリンジャーバンドの±2σのラインをブレイクしていって、狙い通りトレンドが発生するとバンドウォークと呼ばれる現象が起きます。
これは、トレンド側のバンドに乗って上昇が続く現象です。
ボリンジャーバンドの順張りではこれに乗って行くのが狙いとなります。

ちなみにバンドウォークが起きているとき、ボリンジャーバンドはエクスパンドした状態です。
さきほど、相場はスクイーズとエクスパンドを繰り返しているという話をしましたよね。
エクスパンドの前にはスクイーズしているので、スクイーズのときにエクスパンドが始まるのを捉える、というのが順張りにおける狙い目です。

ローソク足がボリンジャーバンドのラインをブレイクすることだけではなく、ボリンジャーバンドの広がり方に注目しておくことが大事というわけですね!

ボリンジャーバンドを使った取引事例

逆張りのチャート事例

まずは逆張りのチャート事例を見てみましょう。
逆張りで行く場合には、バンドウォークするような激しいトレンドが出ていない状況であることが大事。
つまり、バンドがエクスパンドしそうなところは避けなければなりません。
かといって、スクイーズしすぎている状態も、値幅が取れないので避けたほうがいいでしょう。

狙い目になるのは、ある程度のバンド幅をキープしている状態が続いているとき。
さらに、逆張りといってもトレンドに逆らうべきではないので、ミドルラインに沿った方向にポジションを取ったほうがいいでしょう。

lab10730-3

このチャートでは、初めはエクスパンドした状態でしたが、緑の四角で囲った部分で適度なバンド幅に落ち着いてきます。
赤の+2σにタッチしたところで売り、青の-2σのところで買いのエントリーを入れることになります。
イグジットは逆側の±2σ。
ちなみに、赤の2個目のエントリーは、ミドルラインを抜けずに戻ってきてしまったので、同値撤退になりますね。

また、1個目のピンクのところは+2σにタッチしていますが、エクスパンドした状態なのでエントリーは見送りです。
2個目のピンクのところも同じくタッチしてますが、ミドルラインが右上がりになってきているので、ここでエントリーすると全体の方向に逆行したエントリーになる可能性があるので、見送ったほうが無難です。

順張りのチャート事例

lab10730-4

順張りではエクスパンドしていくところを狙います。
赤で囲ったところからエクスパンドが始まり、ミドルラインは右上がりとなっていっています。
エクスパンドしながら+1σと+2σの間で推移している状態が続いているのを確認して、緑の部分で買いのエントリーとなります。

狙い通りバンドウォークが始まったらイグジットのタイミングをうかがいます。
この時はトレンド側の+2σの傾きに注目しましょう。
このラインの傾きがなくなったり逆行したら、イグジットのタイミングです。
今回のチャートでは、青のところで+2σが右上がりの状態が終わり、さらに+1σも割り込んできたのでトレンド終了と判断できるので、ここがイグジットポイントとなります。

ボリンジャーバンドは逆張りでいくのか、順張りでいくのかの判断がポイントになります。
これを判断するために、ほかのテクニカルの力を借りたり、より長期の時間足を分析するという工夫をすることで、ボリンジャーバンドをより有効に使えるようになるでしょう!

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FX課長
少年の心を忘れないアラサーリーマンです。兼業投資家。 主にスイングトレードを中心にトレードをして、年間通して勝てるようになってきました。 最初はボロ負けしてたので、そこからどうやってFXで勝てるようになったかやFXに関する情報を書いています。

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少年の心を忘れないアラサーリーマンです。将来を考えて給料だけでは不安だ、収入源を増やそうと100万円でFXを始めました。しかし、3ヶ月持たずに100万⇒15万へ減らし(涙) そこからFXの手法研究の日々を過ごし、ひと通りチャート分析手法を身につけます。が、それでも勝てず。結局、シンプルイズベストにして、トレンドに順張りする事に集中したら勝てるように。昨年も月単位で負けたのは2ヶ月で年間では本業と同じくらいの利益を出せるレベルまで来ました。僕が負け組初心者トレーダーから月10万円突破するまでに注意したポイントも紹介していますので是非チェックして下さい!⇒こちら

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