• 移動平均線とRSIを使ったトレード手法の解説!
  • 弱点をカバーする事で移動平均線が生きてくる!
  • 熱いサインのダイバージェンスって知ってる??

前回まで移動平均線の基本的なところを説明してきましたが、かなり使えるヤツなんだってことがお分かりいただけたと思います。
だけど、いいところばかりではなくて弱点もありましたよね。
移動平均線を使ううえで、弱点をどうカバーしていくかが大事。
今回は、オシレーター系のテクニカル指標RSIを使って、移動平均線の弱点をカバーする手法を説明していきます。

移動平均線の強い味方、RSIはこんなヤツ

まずはRSIの特徴を理解しておこう

移動平均線は、トレンドに乗っていくトレンドフォロー系のテクニカル。
それに対して、RSIはオシレーター系と言って、買われすぎや売られすぎといった過熱感を見極めるタイプのテクニカルなんです。

labo10343-1

サブチャートのほうがRSIです。
まずは、簡単に紹介しておきましょう。

RSIは、過去一定期間分(ローソク足9本分や14本分が一般的)の値動きから、過熱感を0~100%の値で数値化しています。
横ばいのレンジであれば、この値が70%以上だと買われすぎ、30%以下だと売られすぎという見方がされます。

ちなみに、トレンドが出たときはこの30%~70%というレンジが、例えば50%~80%といった感じに偏ったりするので、状況に応じて見分ける必要があります。
また、強すぎるトレンドの時は上下に張り付いてしまって、RSIが役に立たなくなってしまうようなことも。

強すぎるトレンドには弱い、というのがRSIの弱点ですね。

RSIの得意技!ダイバージェンス!

RSIには、トレンドの終わりを見極めるダイバージェンス(逆行現象)と言われるサインがあります。
トレンド発生時に上値あるいは下値を更新しているのに、RSIの値がこれに逆行して、天底時の値を更新していない状態のことです。

labo10343-2

これが見られるとトレンドが転換する可能性が高くなります。
もちろんダマシもありますが、移動平均線に比べるとトレンドの終了の把握が早くできます。

移動平均線とRSIを組み合わせた戦略いろいろ

移動平均線の弱点とRSIの特徴

移動平均線はトレンドを見極めるのが得意で、トレンドに強くてレンジに弱いという特徴がありましたよね。
だけど、トレンド発生を捉えるのが遅くなりがちという面もありました。

逆に、RSIはトレンドの見極めはできないし強いトレンドにも弱いけれど、レンジや緩やかなトレンドには強いという特徴があります。
また、過熱感からトレンドの終わりを見極めるのが早いという面もあります。

得意なところが両者で逆になっていますね。
それぞれの強いところをうまく引き出すような取引戦略が取れれば、精度の高い取引ができそうですよね!

戦略1 移動平均線のクロスでエントリー、RSIダイバージェンスでイグジット

移動平均線が得意とするトレンドに乗ったとして、イグジットをいつすればいいでしょうか。

移動平均線のトレンドが再度クロスするタイミングが、1つの候補になると思います。
だけど、それだとトレンドが終わってだいぶ戻してからの利確となり、かなり利幅を損してしまいますよね。
移動平均線ではトレンド転換を捉えるのが遅いから、どうしてもそうなっちゃうんです。

その弱点をRSIを使ってカバーするのがこの戦略の狙いです。

具体的には、利益確定はRSIのトレンド転換のサインであるダイバージェンスを利用することによって、トレンドに乗った中で早めにイグジット。

天底を狙うイメージで利益確定をするので、移動平均線だけのときに比べて利幅は広く取れます。
もちろん、ダイバージェンスが起きてもトレンドが終わるとは限らないんですが、利確百人力ということで!

チャートで確認してみましょう。

labo10343-3

テクニカルは移動平均線の短期線が5本線(水色)、中期線が20本線(青色)、サブチャートがRSI(9)。

エントリーは移動平均線の横ばい気味の中期線を短期線が上にブレイクする赤色のタイミング。
そして、そのまま移動平均線のクロスのみでイグジットを待つと、下がり始めたピンクのタイミングになってしまいます。

RSIで積極的に利益確定にいった場合は、ダイバージェンスが確認できる紫色のタイミングでのイグジットができ、かなり早い段階で利益確定ができます。

この取引でRSIのパラメータは14ではなく、9を使っています。
これはパラメータを長くすればするほど、RSIの波がなだらかとなるためダイバージェンスが出にくくなるためです。

もちろん短ければダマシが多くなってしまいます。
でも、あくまで利益確定であって損失が出るわけではないので、ダイバージェンスが出やすい9を使うことをオススメします。

戦略2 移動平均線でトレンド発生を確認し、RSIで順張りエントリーを狙う

次は移動平均線で現在のトレンドが明確に分かっている場合に、RSIを使ってエントリータイミングをうかがう方法です。
これは複数の移動平均線が平行に、一方方向に動いているようなときに使いやす手法です。

例えば、移動平均線が緩やかに右上がりを維持している状態の中で、RSIが30%近くまで落ちてきたとしましょう。
この状態は、上昇トレンドの中での売られすぎの状態なので、買いを入れるチャンスです。
RSIが30%で跳ね返されるのを確認したタイミングや、30%を割り込んだ後に、30%を上にブレイクしたタイミングでエントリーする感じですね。

しかし、おそらく上昇トレンドのときは30%までRSIが落ちてくるケースは少ないでしょう。
教科書的には30%がポイントとされていますが、必ずしも30%まで待つ必要はありません。

トレンドが出ているときには、RSIはどちらかに偏ったところでレンジを作っているケースが多いので、まずはそのレンジを見極めてください。
そして、そのレンジの上限下限近くがエントリータイミングになります。

文章では分かりにくいかもしれないので、こちらのパターンの例をチャートで見てみましょう。

labo10343-4

テクニカルは移動平均線の短期線が20本線、中期線が75本線、長期線が200本線、サブチャートはRSI(9)。

3本の移動平均線が、短期線<中期線<長期線の順にほぼ平行に右下がりという下降トレンド。
目線はトレンドに沿って売り目線になります。

RSIに目をやると、30~60%内で推移していますね。
買われる方向は60%で抑えられている感じです。

そして、青色のところでRSIのレンジ内上限近くにきたタイミングがエントリータイミング。
下降トレンドにおいて、RSIを使って買戻しの限界を見極めている感じです。

その後は、すぐにローソク足が短期線をブレイクするので、より確証は強くなります。
イグジットのタイミングは、1つ候補がRSIのレンジの下限30%のところ。
もう1つの候補は、RSIでダイバージェンスを確認できる赤色のタイミングです。

RSIのパラメータはここでも9を使っていますが、エントリーについては14を使っても問題ないです。
ただ、9のほうが動きが大きくて判断がしやすいので、初めのうちは9を使うといいでしょう。

戦略3 移動平均線でトレンドが発生していないことを確認後、RSIメインで逆張り

ここまでトレンドに乗っていくというエントリーを紹介してきましたが、最後にレンジ相場におけるトレードについても触れておきます。

レンジ相場は移動平均線が苦手で、RSIが得意とする相場です。
ということで、移動平均線でトレンドが発生していないことを確認して、RSI主体のトレードを行うという手があります。

(ちなみに、この「移動平均線でトレンドが発生していないことを確認する」ことが大事です。RSIはトレンドが苦手なので、トレンドの時にRSI主体でやると痛い目に合っちゃうので……。)

移動平均線、例えば20本線、75本線あたりの向きや位置関係を確認しつつ、横ばいでゴチャゴチャしているようなときですね。
それを確認したうえで、RSIによる逆張りでの細かい取引をやるといいでしょう。

ちなみに、この手法は移動平均線的なトレンドに乗っていく取引ではなくて、細かく逆張りで抜いていくイメージの取引になります。
あくまでRSIメインの取引なので、取引例についてはRSIのときのお楽しみということで、今回は省略します!

取引例は省略しますが、こんな感じでテクニカル分析同士の「弱点をどうやって補えばいいか?」というのを考えつつ、戦略を立てることが大事です。
そういう考え方の部分を、ぜひ参考にしてみてください!

MACDについても書きましたので、こちらも是非チェックしてみてください!
移動平均線とMACDを組み合わせたFX手法の解説!

The following two tabs change content below.
FX課長
少年の心を忘れないアラサーリーマンです。兼業投資家。 主にスイングトレードを中心にトレードをして、年間通して勝てるようになってきました。 最初はボロ負けしてたので、そこからどうやってFXで勝てるようになったかやFXに関する情報を書いています。

▲ トップに戻る

FXネオ
リピート系注文とは
GMOクリック証券
仮想通貨
FX業者について
FXとは?
FX初心者入門講座
FXの手法
FXのチャートについて
経済危機
FX自動売買
FXニュース
FXの本
主要経済指標の見方
デモトレードおすすめ活用法
資産運用の比較
節約術
投資商品

管理人:FX課長

少年の心を忘れないアラサーリーマンです。将来を考えて給料だけでは不安だ、収入源を増やそうと100万円でFXを始めました。しかし、3ヶ月持たずに100万⇒15万へ減らし(涙) そこからFXの手法研究の日々を過ごし、ひと通りチャート分析手法を身につけます。が、それでも勝てず。結局、シンプルイズベストにして、トレンドに順張りする事に集中したら勝てるように。昨年も月単位で負けたのは2ヶ月で年間では本業と同じくらいの利益を出せるレベルまで来ました。僕が負け組初心者トレーダーから月10万円突破するまでに注意したポイントも紹介していますので是非チェックして下さい!⇒こちら

にほんブログ村 為替ブログへ
ブログ村ランキングへ


人気ブログランキングへ



  • DMM FX
    外為ジャパン
  • Copyright (C)2017 GV inc. All Rights Reserved.